对扩散过程的占位时作了进一步的研究.本文共分为三章.第99贵宾会网投下载一章介绍了课题的研究背景及现状

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文章关键词:99贵宾会网投网址,占位时

  近年来,随机过程占位时和流出问题是一些学者们研究的两个热点问题,这些研究结果被广泛的应用于保险公司的风险理论和数理金融的期权定价中.在这些研究成果的基础上,本文主要应用Li和Zhou(2014)提出的泊松概率方法,以及扩散过程已有的流出恒等式和位势测度理论,对扩散过程的占位时作了进一步的研究.本文共分为三章.第一章介绍了课题的研究背景及现状,概括了本文的主要内容及结果.第二章求出了以指数型随机变量eq为截止时刻的扩散过程在半无限区间(-∞,a)和(b,∞)占位时的联合拉普拉斯变换,形如Eμe-λ-∫0eq 1(-∞、,a)(X.)ds-λ+∫0eq 1(b,∞)(Xs)ds,0ab.第三章求出了扩散过程在泊松到达时的双边流出恒等式,形如Px(τ0Ta+),Ex(e-θ[X(Ta+)-a];Ta+τ0),Ex(eθx(T0-);T0-τa)和ET[eθx(T00-Ta+],Ex[e-θ(Ta+)-a];T+T0-],并计算出了布朗运动对应的显示表达式.

  李培森;张余辉;;最小单生过程平均占位时的显式表示[J];北京师范大学学报(自然科学版);2017年03期

  唐加山;超Ornstein Uhlenbeck过程的一个占位时性质[J];南京邮电学院学报;2002年03期

  鲍玉芳;超Ornstein-Uhlenbeck过程的占位时过程的绝对连续性[J];数学物理学报;1999年01期

  鲍玉芳;超O.U.过程的占位时过程的极限性质[J];北京邮电大学学报;1996年04期

  沈丹;;两个独立稳定从属过程占位时测度投影的重分形性质[J];中国科学院研究生院学报;2008年02期

  王喜军;;一类带移民超α-对称稳定过程的中心极限定理[J];应用概率统计;2008年01期

  张梅;带移民超布朗运动的占位时中偏差[J];数学年刊A辑(中文版);2005年01期

  张梅;带移民超布朗运动占位时的大偏差和中偏差[J];北京师范大学学报(自然科学版);2005年02期

  彭文宇;陈晔;朱娜;;谱负Lévy过程的一个联合占位时[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2018年01期

  李志民;两类随机过程以及相关问题的研究[D];上海交通大学;2009年

  李志民;两类随机过程以及相关问题的研究[D];上海交通大学;2009年

  彭文宇;谱负Lévy过程有限个区间占位时及其相关问题的研究[D];长沙理工大学;2018年

  王诗林;扩散过程占位时及其相关性质的研究[D];长沙理工大学;2018年

  殷晓龙;对偶延迟更新模型及带指数保费风险模型的相关研究[D];曲阜师范大学;2018年

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